Le stochastique fait partie des indicateurs de tendance utilisés pour l’analyse technique sur le marché des crypto-monnaies. C’est un oscillateur, graphiquement il est composé de deux courbes qui se déclinent en deux variantes :
- Le stochastique rapide qui comprend les variables % K et % D
- Le stochastique lent qui comprend les variables % DS et % DSS
Méthode de calcul
Le stochastique rapide : Cet oscillateur est composé des deux lignes, % K et % D
H : prix le plus haut sur N dernières périodes (habituellement 14 jours)
B : prix le plus bas.
% D est la moyenne mobile de % K sur N périodes
Le stochastique lent :
% DS est une moyenne mobile arithmétique de la variable % D pour la période N.
% DDS est une moyenne mobile arithmétique de % DS.
Intérêt
Le stochastique met en évidence une relation entre les cours de clôture et le range maximum ou minimum de la valeur étudiée sur une période donnée. Cet oscillateur a pour but de déterminer les retournements de tendance.
Utilisation
Un signal haussier est repéré lorsque la moyenne mobile % K traverse à la hausse celle de % D pour le stochastique rapide
ou : % DS traverse % DDS pour la version lente. (attention risque de faux signaux)
C’est lorsque les croisements sont réalisés dans des situations de sur-achat ou de survente qu’ils sont les plus révélateurs. On évalue une zone de sur-achat lorsque l’indicateur est supérieur à 80 et une zone de survente lorsqu’il est inférieur à 20.
Utilisation des divergences :
- Si les cours arrivent à un nouveau plus bas alors que l’indicateur ne suit pas
⇒ divergence haussière. - Si les cours arrivent à un nouveau plus haut alors que l’indicateur ne suit pas :
⇒ divergence baissière.
En plus
Le stochastique est plus efficace dans une situation de trading range mais l’est moins dans une situation de marché tendanciel.
En effet, cet indicateur a l’habitude de stagner dans les zones de survente ou de sur-achat. En sciences, le stochastique représente la répartition du hasard.
Pour aller plus loin dans l’étude des systèmes de trading et d’analyses, voici quelques livres que nous vous conseillons vivement de lire :
1— Entrez dans ma salle de trading : Guide de trading complet
2— Le chartisme
3— Trading : The beginners bible (en anglais)
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